Wie Man Eine Trading-Strategie Bauen - Teil 2

Wie man eine Trading-Strategie Bauen - Teil 2 1. Februar 2013 von Matt Radtke Matt Radtke ist Senior Researcher für Connors Research. Herr Radtke studierte magna cum laude von der Michigan State University mit einem Abschluss in Informatik. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung kleine und große Unternehmen, darunter Hewlett-Packard und Bell Northern Research. Herr Radtke hat sich aktiv den Handel mit Aktien, ETFs und Optionen seit 2008. In den letzten Jahren hat er sich zunehmend politisch mit der Familie der Firmen Connors Gruppe zu werden, zuerst als Student, dann als Mitglied des Vorsitzenden Club, und schließlich als ein Berater, Forscher und Autor. Zentrale These Auf einem hohen Niveau, es gibt eine Handvoll von wichtigen strategischen Themen für Händler von Aktien und ETFs, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Trend folgend: annimmt, dass, sobald ein Sicherheits beginnt in einer Richtung bewegt, wird die gesamte Bewegung in dieser Richtung für einige Zeit fortsetzen. Ziel ist es, den Handel in der Nähe der Start der Trend geben, und verlassen bald nach dem Ende. Momentum Trading: ähnlich wie Trendfolge, dass der Händler versuchen, die Vorteile der aktuellen Richtung der Kursbewegung zu nehmen. Allerdings Momentum Trading-Strategien unterstreichen die Größe und Stärke der Bewegung zusätzlich zu der Richtung. Mean-Reversion: davon aus, dass, wenn ein Sicherheits macht einen starken, kurzfristigen Umzug in eine Richtung, dass es wahrscheinlich die Richtung umzukehren ist (wieder auf die mittlere) in der nahen Zukunft. Arbitrage: nutzt die Vorteile der Marktineffizienzen, wie falsch bewertet Vermögenswerte. Dies wird zunehmend schwieriger in der heutigen Computer-Handelsumgebung. Event Trading: prognostiziert größer als üblich Kursbewegungen basierend auf Veranstaltungen wie Firmengewinnankündigungen, Regierungsberichte über die Ausgaben und Beschäftigung, Federal Reserve Maßnahmen usw. Zum Zwecke der Veranschaulichung nehmen wir an, dass Sie eine Mean-Reversion-Strategie aufbauen wollen. Lange Mean-Reversion-Strategien versuchen in der Regel, um einen Pullback zu identifizieren. einen starken Rückgang der Preis, der wahrscheinlich ist es, durch eine Preiserhöhung folgen. Umgekehrt versuchen kurze Mean-Reversion-Strategien, um eine Welle zu identifizieren: eine plötzliche Anstieg der Preise, die wahrscheinlich von einem Preisrückgang gefolgt werden soll. Unsere Forschung hat gezeigt, dass verschiedene Mean-Reversion-Strategien haben sich ganz konsequent über die meisten Perioden während der letzten 12-15 Jahre durchgeführt. Klicken Sie hier, um für eine Sneak-Vorschau des Swing Trading College in einem speziellen, Live-Präsentation mit Larry Connors registrieren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um einen professionellen, systematischen Ansatz zur Swing-Trading zu lernen. An und für sich, "Mean Reversion" ist nicht spezifisch genug, um als zentrale These zu qualifizieren. Was wir suchen, ist eine quantifizierbare Vorstellung, dass wir auf ihre Richtigkeit zu prüfen können. Seit Mean-Reversion ist eng mit den Konzepten der Pullbacks verbunden und Überspannungen, sollten unsere zentrale These wahrscheinlich auf die Identifikation von jenen Staaten zu konzentrieren. Es gibt viele Möglichkeiten, pullbacks identifizieren. Ein paar der beliebtesten gehören die folgenden: Ein Momentum-Oszillator, wie Wilders RSI oder ConnorsRSI unter einen Schwellenwert Der Preis schließt in der Nähe des unteren Bollinger-Band® Der Kurs des Wertpapiers geschlossen X% unter dem Vortages niedrigen Preis oder Schlusskurs Der Kurs des Wertpapiers geschlossen niedriger als am Vortag für Y Tage in einer Reihe Der Kurs des Wertpapiers unter einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt, bleibt aber über einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt Der Preis für die Sicherheitslücken nach unten, dh es zu einem Preis öffnet niedriger als am Vortag niedrigsten Preis In vielen Fällen können wir einen Anstieg nur durch Umkehrung der allgemeinen Pullback Regel zu identifizieren: Ein Momentum-Oszillator, wie Wilders RSI oder ConnorsRSI über einem Schwellenwert steigt • Der Preis schließt in der Nähe des oberen Bollinger-Band® Der Kurs des Wertpapiers geschlossen X% über dem Vortag hohen Preis bzw. Schlusspreis Der Kurs des Wertpapiers geschlossen höher als am Vortag für Y Tage in einer Reihe Der Kurs des Wertpapiers steigt über einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt, bleibt aber unter einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt Der Preis für die Sicherheitslücken auf, dh zu einem Preis, öffnet sich über dem Vortages höchsten Preis Es sei darauf hingewiesen, dass, obwohl man oft die gleiche Indikator für lange und kurze Strategien, die Umkehrung der beste Indikator-Wert für eine lange Strategie möglicherweise nicht der beste Wert für einen kurzen Strategie sein werden. Zum Beispiel, können Sie feststellen, dass die RSI (2) & lt; 10 ist die beste langEintrittsKriterien, aber das RSI (2) & gt; 90 ist nicht die besten kurzen Aufnahmekriterien. Lassen Sie uns sagen, dass Sie glauben, dass, wenn eine Aktie Spalten nach oben oder unten auf der offenen, gibt es eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie Richtung umzukehren und "die Lücke". So Aktien, die Lücke nach unten machen gute langHandels Kandidaten und Aktien, die Lücke bilden gute Kurzhandels Kandidaten. Das ist eine gute subjektive Beschreibung einer zentralen These, aber es muss noch quantifiziert werden. Um die zentrale These zu quantifizieren, brauchen wir nur, um es in Bezug auf die objektiv geprüft werden können zum Ausdruck bringen. Für den Rest dieser Serie werden wir die folgende zentrale These für lange und kurze Trades verwenden: Zentrale These Lange Trades. Kaufen Sie eine Aktie, die X% unter dem Vortages niedrigsten Preis wird geöffnet. Short Trades. Kurz eine Aktie, die X% höher als am Vortag höchste Preis wird geöffnet. Beachten Sie, dass wir noch nicht definiert X, die Größe der Lücke in Prozent. Wenn wir beginnen Prüfung können wir bei einem breiten Bereich von Werten für X zu suchen, und dann zu verfeinern diesen Bereich auf der Grundlage unserer Ergebnisse. Bevor wir jeden Tests zu tun, allerdings müssen wir uns auf eine Welt, um gegen zu testen entscheiden, und wir werden das nächste Mal in Teil 3 zu diskutieren.